Надоело руками подключаться, нашёл автоматический способ. Причём, стандартными средствами Windows! Всё очень просто :)
синтаксис:
rasdial название_соединения логин пароль
пример:
rasdial vpn user password
Эту строчку помещаем в bat или cmd-файл и прописываем в автозагрузку.